クソEAと優良EAの簡単な見分け方

誰が作ったどんなEAでも損失のタイミングは同じ

面白い事に、誰が作ったどんなロジックのEAでも損失が出るタイミングというものはおおよそ共通する

これに関してはこのブログでも度々名前が出てくるかの有名な羊飼い氏も全く同じ事を言及している。

一体何故であろうか。

原理

そもそも、原理から考えれば実に当然の事だ。

まず、機械はファンダメンタルズなどという曖昧でフワッとした良く分からないものを読み取れない。
大前提条件として当然だが機械は数値で表現できる事しか分からないのだ。

だから、EAの様にコンピューターに自動で売買させるとなると必然的にファンダメンタルズ分析を一切排除したテクニカル分析超偏重型ロジックにならざる負えない。

しかし、ファンダメンタル要因が大きい時というのは基本的にテクニカル指標が意味を無さなくなる。
すると、ファンダメンタルズ分析を一切行わないEAは誰が作ったどんなロジックのEAだろうが損失を出す時期が概ね被って共通するというのは実に当たり前の話である。

機械は人間の感情を汲み取れないから、相場が感情によって動いている時は誰が作ったどんなEAだろうが対応出来ないのである。

優れたEAとそうで無いEAの簡単な見分け方

すると、この現象を逆手に取ってクソEAと優良EAは容易に判別が可能となる。

何故なら、誰が作ったどんなロジックのEAだろうが損失を出す時期は概ね被って共通するという事は、他の様々なEAのフォワードテスト結果と比較し、他のEAも軒並み損失を出している時期にそのEAも同時に損失を出しているようならそれは正常な範囲内での損失である。

加えて、世間の経済ニュースなどをチェックして重要な経済問題等が発生していればそれはもはや完全に役満と言えよう。
ファンダメンタルという人間の心理的問題に起因する相場の動きを機械が読み取れないのは至極当然であり、感情によって相場が動いている時は機械が対処できないのもまた当然である。

だが、本当にクソで優位性が無いロジックというものはファンダメンタル要因が無くても損失を出す

冷静に考えても見れば実に当然の現象なのだが、初心者は意外とこの事実に気が付かない。

逆の見方も出来る

基本的にEAはファンダメンタルを認識できない。

だから、ありとあらゆるEAが軒並み成績が低下している時期ですらバリバリ利益を上げているバックテストやフォワードテストを公表しているEAなんかは逆に怪しいという見方もできる。

もっとも、ロジックによっては運良くその相場の値動きと相性が合致してしまって偶然にも大きなファンダメンタルが発生している時にでも稼げてしまう事は稀にある。

ただし、それが3回も4回も5回も続いてくるとなると通常はあり得ない。
このサイトにおいて繰り返し述べている通り、どんなに優秀なEAであったとしても1年位の期間で見ればドローダウンが発生する事は普通にありえるし、通常一般論として投資の世界における1年は短期的な視点と言われる。

だからこそロジックそれ自体よりもアセットアロケーションポートフォリオが重要になる訳であってトータルな総合的物事の見方が重要になってくるのだ。

要するに、その偶然にもロジックと相場の動きの相性が合致してしまう可能性を確率論的に期待するわけである。

EAは一流の投資家には成れない

こうした、ファンダメンタル要素に一切対応できないという都合上EAは絶対に一流の投資家には成れない。

どうあがいた所でプロの人間の投資家には劣ってしまう。

だが、当サイトにおいて繰り返し述べている通り、初心者が破綻する最大の原因はほとんど心理的要因から来る自滅であるため、投資初心者にとっては「感情が一切入り込まない」という点は絶大なメリットであって投資初心者にとってはデメリットよりメリットの方が上回るであろう。

ただし、コロナ相場の様に長期的に不安定な相場が続いている時は「諦め」が肝心。
この様な状況の時には横ばいを維持できればEAとしては十分優秀で良く健闘している部類。

優良EAを最低でも10個は集めたい

ゆえに、EAを使って全自動売買を目指すのであれば、最低でも優良EAを10個は集めたい所である。

投資というものは何処まで行っても資金管理分散投資といったリクス管理によって勝負の9割が決定するのだ。

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一般的なWebサイトやブログとは違い、情報が体系的に整理されているため本を読むように順番に読み進めていけば投資に関する基礎知識が一通り身に付くようになっています。